Таким образом, они избежали крупных убытков по образцу известного трейдера Ника Лисона, который позволил своим убыткам выйти из-под контроля. На более волатильных рынках использовали более широкие стопы, чтобы избежать «выбивания» из сделки. Использовались две разные системы для поиска точки входа.
Свои параметры теперь вы можете задавать стратегия черепах внутри кода стратегии. Для теста выберем 20-дневный период ценового канала. Стратегия может торговать либо фиксированным количеством акций (фьючерсов), либо рассчитывать это значение из заданного лимита средств. Далее запускаем стратегию в тестирование (2), выбираем параметры (3) и запускаем стратегию в торговлю (4).
Стоп-лосс
Однако наибольшую известность принес эксперимент, который перевернул представления о трейдинге, доказав, что этому ремеслу можно обучить любого человека. Метод «Черепах» представляет стратегию, созданную Ричардом Деннисом в 1980-х годах. Торговая система демонстрирует успех через соблюдение правил, а не благодаря природной интуиции. Название связано с черепашьими фермами в Сингапуре — Деннис верил, что мастеров можно «взрастить», подобно тому, как выращивают этих неторопливых существ.
Хотя это может показаться слишком упрощенным для начала, метод Денниса требовал внимания к реальной ситуации на рынке. Во время двухнедельного обучения Деннис обучил черепах своим правилам и философии торговли. Это обучение научило черепах подходить к торговле с помощью научного метода, который стал бы философской основой всего трейдинга. Научный метод основан на числовых данных, которые можно наблюдать и измерять. Эксперимент с черепахами часто сравнивают с выбором случайного человека с улицы, предоставлением ему двухнедельного обучения, а затем отправкой на рынок, чтобы он мог стать миллионером. Эмоциям https://boriscooper.org/ на рынке не место, нужны последовательность и уравновешенность.
- Чтобы подтвердить теорию, трейдер набрал группу из преподавателей, актеров, охранников и даже одного профессионального игрока в покер.
- Риск просадки при этом, судя по бэктестам, остается невысоким.
- В 1980-х Денис поспорил с другом Уильямом, что успех в торговле не зависит от способностей и интуиции.
- 2020 год для примера был взят специально, потому что на рынке были хорошие тренды, соответственно, стратегия вышла в +15.71% с начала года.
Добавочные Ордера
Что ж, вы получите годовую доходность 75,84% и максимальную просадку ninety six индексный опцион,82%. Другими словами, мы бы все потеряли, потому что почти невозможно восстановиться после 96% просадки. Поскольку ни у одного трейдера нет хрустального шара, невозможно узнать, когда тест 20-дневного максимума или минимума приведет к пробою. Черепахи торговали с использованием алгоритма определения размера позиции, который нормализовал волатильность позиции в долларах, регулируя размер сделки в зависимости от волатильности на рынке.
Гибкость стратегии проявлялась и в управлении размерами позиций. В периоды убыточности трейдеры уменьшали объем сделок, чтобы не рисковать капиталом. Но стоило тренду набрать силу, как позиции увеличивались, иногда доходя до трети портфеля или половины общего риска.
Стратегия ищет пробои как вверх, так и вниз и используется на множестве финансовых рынков. По словам самих «черепах» нужно было быть готовым к большому мелких «лосей». В черепашьей стратегии несколько удачных трейдов покрывали и перекрывали убыток. Далеко не все строго придерживались стратегии на длительном сроке и уходили в минус. На изображении общее количество комбинаций 80, однако из них будут исключены те, где период канала Дончяна для выхода из сделок (Period OUT) превышает или равен периоду для входа в рынок (Period IN). Базовая версия не имеет опции «пирамидинга» — добавления новых позиций к существующим.
Впрочем, полученные знания помогли им начать полностью самостоятельную торговлю, основать собственные фирмы и закончить даже тот год в плюсе. В течение следующих нескольких лет некоторые «черепахи» даже входили в число лучших трейдеров. Он две недели учил их стратегии «черепах» — так он назвал свою группу. Ее суть в том, чтобы открывать новую сделку с разворотом тренда вверх и закрывать ее, как только рынок разворачивается вниз, не дожидаясь больших убытков. При этом реагировать на краткосрочную волатильность не нужно, цель — максимальный охват долгосрочного повышающегося тренда.
Поскольку стратегия «черепах» долгосрочная, бэктест проводился на дневном графике. Пик карьеры Денниса пришелся на 1986 год, когда он за год заработал внушительные $80 млн. Однако дальнейший его путь оказался далеко не безоблачен.
style=”display:none;”>
